Correlação BREAKING DOWN Correlação Uma correlação positiva perfeita significa que o coeficiente de correlação é exatamente 1. Isso implica que, uma vez que uma segurança se move, para cima ou para baixo, a outra segurança se move em lockstep, na mesma direção. Uma correlação negativa perfeita significa que dois ativos se movem em direções opostas, enquanto uma correlação zero implica nenhuma relação em tudo. Por exemplo, os fundos mútuos de grande capitalização geralmente têm uma alta correlação positiva com o Índice Standard and Poors (SP) 500, muito próximo de 1. As ações de pequena capitalização têm uma correlação positiva com esse mesmo índice também, mas não é tão alta , Geralmente em torno de 0,8. No entanto, os preços das opções de venda e os preços das ações subjacentes tendem a ter uma correlação negativa. À medida que o preço das ações aumenta, os preços das opções de venda caem. Esta é uma correlação negativa direta e de grande magnitude. Exemplo de cálculo de correlação Gerentes de investimento, comerciantes e analistas acham muito importante calcular a correlação, porque os benefícios de redução do risco de diversificação dependem dessa estatística. Planilhas financeiras e software podem calcular o valor da correlação rapidamente. Suponha que um analista precisa calcular a correlação para os dois conjuntos de dados a seguir: X: 41, 19, 23, 40, 55, 57, 33 Y: 94, 60, 74, 71, 82, 76, 61 Há três etapas envolvidas Em encontrar a correlação. O primeiro é somar todos os valores de X para encontrar SUM (X), somar todos os valores de Y para financiar SUM (Y) e multiplicar cada valor de X com seu valor Y correspondente e somá-los para encontrar SUM (X, Y) SUM (X) (41 x 94) (19 x 60) (23 x 74) Soma (X, Y) (41 19 23 40 55 57 33) 268 SUM (Y) (94 60 74 71 82 76 61) . (33 x 61) 20,391 O próximo passo é tomar cada valor X, quadrá-lo e somar todos esses valores para encontrar SUM (x2). O mesmo deve ser feito para os valores de Y: SUM (X2) (412) (192) (232). (332) 11,534 SUM (Y2) (942) (602) (742). (612) 39.174 Observando que existem sete observações, n, pode-se usar a seguinte fórmula para encontrar o coeficiente de correlação, r: r (nx (SUM (X, Y) ) Nesse exemplo, a correlação seria: r (7 x 20,391 - (268 x 518) ) A correlação entre quaisquer duas variáveis (ou conjuntos de variáveis) resume a correlação entre os preços das ações norte-americanas eo valor do dólar norte-americano. Uma relação, se há ou não uma conexão real entre as duas variáveis. O coeficiente de correlação será sempre entre -1 e 1. Estes dois extremos são considerados correlações perfeitas. Um coeficiente negativo significa que as duas variáveis, ou conjuntos de Variáveis, mover-se-ão em sentidos opostos (se uma variável aumentar, a outra diminuirá) um coeficiente positivo significará que os dois se moverão na mesma direção (como Um aumenta, o outro vai aumentar). Se compararmos o US Dollar Index (USDX), um índice que acompanha o valor do dólar norte-americano contra seis outras principais moedas, eo valor da Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq e SampP 500 durante um período de 20 anos , O coeficiente de correlação calculado para o USDX versus o DJIA, Nasdaq e SampP 500, é de 0,35, 0,39 e 0,38, respectivamente. Observe que todos os coeficientes são positivos, o que significa que, à medida que o valor do dólar norte-americano aumenta, o mesmo ocorre com os índices de ações, mas apenas com uma certa quantia. Observe também que cada coeficiente é inferior a 0,4, o que significa que apenas cerca de 35 a 40 dos movimentos dos índices de ações estão associados ao movimento do dólar dos EUA. Uma moeda do país pode se tornar mais valiosa em relação ao resto do mundo de duas maneiras principais: quando a quantidade de unidades monetárias disponíveis no mercado mundial é reduzida (por exemplo, quando o Fed aumenta as taxas de juros e faz com que uma redução nas despesas ), Ou por um aumento na demanda para essa moeda específica. O fato de que um aumento do dólar norte-americano afeta o valor dos estoques americanos parece natural, uma vez que são necessários dólares norte-americanos para comprar estoques. O valor das ações norte-americanas, especialmente aquelas que estão incluídas nos índices de mercado, tendem a aumentar juntamente com a demanda por dólares norte-americanos - ou seja, estão positivamente correlacionados. Uma possível explicação para essa relação é o investimento estrangeiro. À medida que mais e mais investidores colocam seu dinheiro em ações dos EUA, eles são obrigados a comprar primeiro dólares dos EUA, que podem ser usados para comprar ações americanas, fazendo com que os índices aumentem de valor. Para obter mais informações, consulte Preços de commodities e movimentos de moedas e uso de correlações de moedas para sua vantagem. Descubra como calcular o coeficiente de correlação entre os indicadores de mercado e os preços das ações, uma habilidade crítica em técnicas. Leia Resposta Saiba qual é o coeficiente de correlação entre duas variáveis e quais são os coeficientes de correlação positiva, negativa e zero. Leia a resposta Aprenda sobre o papel desempenhado pela correlação no investimento prudente no mercado de ações e como o coeficiente de correlação é usado. Leia a resposta Aprenda como a correlação positiva é encontrada no mercado de valores, como a correlação é calculada e como a correlação positiva é. Leia Resposta Saiba como calcular o coeficiente de correlação de Pearson entre duas matrizes de dados no Microsoft Excel através do CORREL. Leia Resposta Saiba o que significa o conceito de correlação negativa, entenda como ele é geralmente calculado e veja como ele é usado dentro Correlações Forex Correlação A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. A correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, isso nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de uma maneira similar ou não. Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se se movimentarem na mesma direção e de -100 se movimentarem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como o coeficiente de correlação de Pearson. O comprimento da série é dado pelo campo quotNum Periodquot. Para mais informações sobre o cálculo, visite a página da Wikipédia: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Como os dados são utilizados Gestão de riscos Pode ser importante saber se as posições em aberto numa carteira estão correlacionadas. Se você tiver negócios abertos em três pares de moedas que estão fortemente correlacionados (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atinge seu stop-loss, então os outros dois são muito provável que também seja Posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda grave. Modificação do mercado Uma alteração da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se o EURUSD e a GBPUSD estiverem fortemente correlacionados durante vários meses e depois des-correlacionados, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR ou ao GBP está em processo de mudança pode estar vendo o início ou o fim de uma tendência em Uma das duas moedas. Ferramentas de negociação
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